考FRM有用吗？怎样把FRM运用到实践工作中？

本文来自GARP，这是GARP和雪球携手的话题悬赏活动“FRM金融风险管理师请就位，快来说出你的故事”吸引了大量网友的踊跃参与，收到了逾百条高质量回复。很多FRM持证人都来到在线社区，畅谈了他们备考FRM的经验和在工作中运用FRM知识。有些给出了实质性的建议，有些写了详细的攻略。

一直以来大家对于FRM证书的实际作用都不是很了解，今天我们来看看已经考完FRM并且在实际工作中已经用到FRM的持证人来怎么说？就“怎样把FRM运用到实践工作中？”这一话题带您一起来看看过来人怎么说。

给大家整理了一套电子版FRM备考资料，里面有很多frm资料可供大家选择:【电子版FRM备考资料】

Q：金融风险管理从业人员的日常是怎样的？

A：作为一名金融风险管理人员，日常的工作职责就是识别和分析威胁资产基础、盈利能力的潜在风险。然后，根据结果来制定风险消减与防范的措施，考虑如何将风险最小化，收益最大化，确保公司的业务符合内部风控和财务规定。风险主要有4类：

1.市场风险：分析潜在的对公司股价、市场状况产生负面影响的外界因素。也可以通过投资多元化、货币兑换等投资策略来限制公司投资组合的风险。

2.操作风险：分析由于系统故障、员工欺诈等操作问题产生负面影响的可能性。

3.信用风险：分析公司客户不支付商品或服务、拖欠贷款的风险。

4.监管风险：分析新引入或即将出台的法规对于组织可能产生的潜在影响。

任何一种风险都是金融风险师不可忽视的，在工作里常常需要做定量分析，并且要精通财务报表，优秀的项目管理能力和复杂事件的处理能力也同样重要。

可以说，FRM证书为从事风险管理提供了必要的知识基础，是敲门砖，但真正优秀的从业者还是要在工作中不断积累经验，才能更好的做出风险管理决策。

--北落师妹

A：在全球金融风险大背景下工作，我的工作内容在精细的基础上，也变得更加宏大了：监督交易业务报告，整合和协调跨部门和地区的风险操作；风险和套期保值的协调工作；准备衍生品的金融和财务报告；制定和实施风险度量、控制和操作；定义与实施风险政策；开发和集成风险管理系统等。由于之前系统地学习过金融风险知识以及测量的方法，这些我并不畏惧。

不过，得益于考FRM的这次经历，我对挑战性不小的新工作也能立马上手。我在准备FRM第二部分的过程中碰到过许多金融风险的案例分析，所以在工作中这些知识可以立马用上，而且亲切感也倍增，这是我之前没有想到过的。

金融风险管理人员是近年来开始热门的行业，在飞速发展的经济化时代，高薪资的金融行业吸引着越来越多的人加入进来。拥有高含金量证书的人更加受到企业偏爱，这也是越来越多的人选择参加国际金融证书考试大军的原因之一。

--比大地还辽阔

A：金融风险管理的最佳实践，其实我觉得FRM的内容更多是从银行风控的角度出发，而我是做股权的，所以不是完全适配，但是确实是很好的框架。比如VaR这个概念，就是在学FRM时搞清楚的，而且学习的过程也让我知道了VaR的缺陷——尾部风险问题，例如今年的疫情就是典型的尾部风险。所以即使有了模型，也不要依赖那些模型指向计算的风险概率，因为只要过得足够久，一定能遇到未曾想象的尾部风险，我觉得拥有这个意识，应该是风险控制真正的基础之一吧。

--投资圈里说心学

Q：风险管理在企业中的职能是怎样的？

A：在银行，风险管理的工作保罗万象，科技风险、声誉风险、流动性风险、外包风险、政策风险和信用风险，其中信用风险是老百姓最熟悉的一块。FRM持证人到银行从事风险管理工作真是再合适不过，银行对风险管理人才加倍重视，尤其是2008年以后，风险问题成为全球共识，当国家允许银行破产以后，银行的风险就更加值得关注。世界上的著名银行每年要拿出资本的三成以上来抵抗风险。

保险公司更是如此，哪里有风险，哪里就有保险公司。车险、寿险、意外险，与生活有关的东西都可以买保险。抵抗风险就是保险企业的主要任务，比较有吸引力的岗位有风险管理岗、合规督导岗和资金监控岗。

当然，除了风险管理，一些非倾向于风险控制的岗位，同样需要FRM人才。有些工作看上去不是风险管理类工作，不过，对于风险知识也要有一定的了解才能做得更好。常见的岗位有合规性审计、金融数据分析、基金合规专家、私人银行专员、甚至CFO也需要有风险意识和风险管理背景。

--黄氏家族投资

A：本人最早做金融风险管理是从外资行做起的，当时感觉外资行条条框框太多，后来到了国资行，才发现国资行有很多东西还在向外资行学习，其中就包括金融风险管理类的。FRM（Financial Risk Manager）是全球金融风险管理领域的一种资格认证，相对来说呢，涵盖的很多东西是现在中国金融行业需要、但是还未展开的。知识点包含的很多东西，是我国未来金融行业的一个发展趋势。如果你是金融相关行业的，我是推荐的，因为需要把握的基本点这个都是会涵盖的，只多不少。

捡点重要的说。我认为做金融风险管理要把握三个原则：

1.确立管理目标

2.进行风险评价

3.风险控制以及处置方法

不管你是做银行，投行还是企业的高管等，你做报告的基本模型基本都是在这三个步骤上建立起来的。以此为基础，结合你手上的项目或者是公司的具体经营状况，再来做具体的风险把控。这个具体起来，相对就比较繁琐了。大家有兴趣可以在学习FRM的相关课程中慢慢体验，在此就不做一一赘述了。

也希望报考FRM的同学取得一个好的成绩，欢迎大家相互交流。

--糖炒栗子0822

A：金融风险的控制和处置是金融风险管理的对策范畴，是解决金融风险的途径和方法。

一、控制法。在损失发生之前，实施各种控制工具，力求消除各种隐患，减少金融风险发生的因素，将损失的严重后果减少到最低程度的一种方法。主要方式有避免风险、损失控制和分散风险。

二、财务法。在金融风险事件发生后己造成损失时，运用财务工具，对己发生的损失给予及时的补偿，以促使尽快恢复的一种方法。

三、对基本风险类型进行识别与分类、在险价值(VaR)建模、市场风险压力测试执行、利率敏感度预估、熟悉债券、信贷、股票、大宗商品、外汇等标的，熟悉远期、期权、期货、互换四大衍生品，帮助机构进行压力测试和情景分析、企业流动性风险管理能力，风险管理沟通九大能力!

--天空祥云

Q：怎样把FRM的知识用到工作中？

A：FRM课程内容主要涵盖市场风险、信用风险、操作风险及公司治理等领域，部分涉及现代管理学、金融学、经济学、数量统计学等学科。

可以说FRM考试是专门针对从事金融风险管理相关工作的人士。国内金融控股企业、证券公司、投资银行与商业银行、资产管理公司、期货商、保险公司、各大型企业集团的财会与稽核部门纷纷加强了金融风险控制。这也导致这些行业对金融风险管理专业人才的需求急剧增加。另外80%以上的世界性金融机构已设定了首席风险官（CRO）工作职位，也可证明FRM未来的光明前景。

目前国内的金融机构正在加强风险管理的量化分析，建立自己的量化体系，可以说未来这一块还是比较有前景的，很多风控部门在招聘时也明确提出了FRM优先。

FRM证书在以上几类机构，可以从事哪些工作？

金融风险管理部，金融单位稽核部门，资产管理部门、基金经理人，金融交易员，投资银行业者，商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会和稽核部门。以及各企业的CFO、MIS、CIO等。

--蓝天白云小桥流水

A：我是在工作五年后考的FRM，对风险模型特别是信用风险模型以及各种复杂衍生品的建模有一定的了解。个人觉得FRM的意义并不在于具体的知识点，而是通过学习备考建立起金融风险知识的框架体系，这个体系包含各种类型的金融风险，对应的量化和管理策略，以及它们之间的关联。

近几年，金融风险管理方面的人才需求特别强烈，不论是在国内还是国外，都处于供不应求的状况。在国外，欧盟和美国的监管机构出台了各种措施，促使金融机构加强风险控制，特别是模型风险的管理。去年开始，我国也加大了在引进和培养金融风险管理人才上的力度，各级政府为相关人才提供了前所未有的丰厚待遇。一些省市通过政策优惠吸引和鼓励金融紧缺人才发展。以深圳为例，FRM持证人可以申请优厚的补贴，在创业(通过孔雀计划)，落户，就业等各方方面都享受优先待遇。

--星光小刺猬

A：在国内金融领域扩大对外开放的现下，风控能力也需要与国际接轨。金融市场是在不断进行价格发现、进行准确定价的市场。金融市场通常将国债收益率曲线作为无风险利率，金融市场上，金融产品、金融交易可以把各种风险溢价进行定价，准确地传导信息，像MSCI继续扩容的障碍就是我国金融对冲工具的不足，导致市场没有足够的流动性。目前而言，国内专业的金融风险管理人员人数则明显不足。而FRM新考纲里新增了如定价套利、多因子理论，更新了Copulas函数的内容以及金融市场风险、汇率风险、国家风险、操作风险等内容。

--中国有核芯